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深圳公安局发来短信验证码可能有以下几种情况。

1、用到了身份证或户口本等相关证件，公安局或相关机构为了验证身份真实性会发送验证码。

2、可能是诈骗短信，需要谨慎对待，如果并未进行任何需要验证码的操作，而收到了来自深圳公安局的验证码短信，建议立刻致电深圳公安局进行询问，确认短信的来源和真实性，不要随意点击短信中的链接或拨打其中的联系电话，避免泄露个人信息或遭受诈骗。

仅供参考，建议直接联系深圳公安局询问详细情况以确保个人信息安全。